머니체크업(Money Checkup)은 한국 주식(KOSPI·KOSDAQ)을 가치(밸류)와 퀄리티(수익성·안정성) 관점에서 분석하는 리서치·의사결정 지원 도구입니다. 매매 자동화나 개별 종목 매수 추천을 제공하지 않으며, 공개된 데이터를 정량적으로 정리하고 쉬운 말로 해석해 보여줍니다.
건강검진 점수는 같은 시총 구간 유니버스 내 상대 비교이며 절대적 기준이 아닙니다. 안정성 평가는 부채비율만 사용합니다 — 유동비율·이자보상배율은 DART 요약재무제표에 포함되지 않아 아직 반영하지 못했습니다(향후 확장 예정). 이상신호는 이미 확보한 재무 데이터의 단순 규칙 기반 탐지이며, 실제 회계 이슈를 진단하는 전문 도구가 아닙니다.
처음 아이디어는 흔한 것이었습니다 — "급등주를 자동으로 잡아 단타로 수익을 내자." 그런데 만들기 전에 정직하게 검증부터 했습니다.
직접 백테스트해 보니 결론은 냉정했습니다. 단기 급등 스크리닝의 미약한 우위(edge)는 거래비용(수수료·세금·슬리피지)보다 작아 흑자가 나지 않았고, 재무가 좋은 종목을 고르는 필터는 단기 모멘텀에서 오히려 역효과였습니다. "손절을 없애니 수익이 개선"되는 것처럼 보인 것도 상장폐지 종목이 데이터에서 빠진 생존편향 착시였습니다. 이는 학계·업계에서 반복 확인된 사실과 일치합니다 — 개인 데이트레이더의 절대다수는 장기적으로 손실을 봅니다.
그래서 방향을 바꿨습니다. 연구가 일관되게 가리키는, 개인이 그나마 견고하게 접근할 수 있는 영역은 저회전(연 1회) 가치+퀄리티 팩터였습니다. 이 도구는 바로 그 방향을 정직한 검증과 함께 구현한 결과입니다. 예측·자동매매가 아니라, 데이터로 생각을 돕는 리서치 도구를 지향합니다.
대부분의 개인 백테스트가 실패하는 이유는 세 가지 함정 때문입니다. 이 도구는 그 함정을 정면으로 통제합니다.
각 리밸런싱 시점에 그때 실제로 공시돼 있던 전년도 재무만 사용합니다. 미래 정보가 새어드는 look-ahead 편향을 차단합니다.
지금은 사라진 상장폐지 종목도 그 시점엔 살아있었다는 사실을 반영해, 폐지로 손실난 종목을 결과에 포함합니다. 현재 상장 종목만 보는 순진한 백테스트는 수익을 과대평가합니다.
수수료·증권거래세·슬리피지를 왕복으로 차감합니다. 배당은 세후 총수익 기준으로 가산합니다.
가장 엄격한 조건(시점정합·상폐포함·비용·배당 반영)에서 가치+퀄리티 포트폴리오는 동일가중 유니버스를 연 약 +3% 상회했으며(방어적, 하락장에서 특히), 배당 포함 시 절대수익도 시장(코스피)을 근소하게 앞섰습니다. 다만 절대 수익률 자체는 낮았고, 특정 해(테마 랠리 구간)에는 크게 뒤처졌습니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다.
주가·상장/폐지 정보: FinanceDataReader(공개). 재무·배당: 금융감독원 전자공시 DART OpenAPI. 지수: 공개 지수 데이터. 뉴스: 공개 뉴스 검색 피드. 각 출처의 저작권과 이용약관은 해당 제공자에 있으며, 본 사이트는 정보를 요약·링크하는 방식으로 참고 제공합니다.
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